Voyager US Quality Momentum Screen(2021Mar)
스크린 기준 유니버스: S&P 500 Quality 1st quintile Gross Profit to Assets Momentum 1st Quintile (아래 5가지 조합) 12M-1M 모멘텀 1M 모멘텀 1M 고점- 1M 저점 5D 모멘텀 9M 모멘텀 Weight / 리밸런싱 Equal / 분기 백테스트 결과 20Y (2000 3/31~2020 12/31) 누적 수익률: 1753% (Annualize 약 15%) S&P 500 수익률: 388% (Annualize 약 7%) […]
