US Momentum-Quality Screen Documentation
1. 스크린 개요 종목선정 미국 S&P 500 종목에서 Momentum 종합 점수(4항 1 참고)가 가장 높은 20% 중 Quality수치(4항 2 참고)가 가장 높은 20% 비중과 리밸런싱 동일비중 매월말 2. 가설 주 가설: 장기 가격 모멘텀이 강한 종목에서 펀더멘털 지표인 퀄리티가 좋은 종목만 다시 고르면, 모멘텀이 유지되어 주가가 계속 오를 확률이 높을 것. 보조가설(모멘텀): Buy the Dip! […]
