QV_US 스크린 서머리 결과 Exhibit(임시)

October 7, 2020

전체

Market Cap Weight

	누적수익률	10년 수익률	최대하락(Maximum Drawdown) /기간	Total Risk	종목수2020/9 기준대략
Q+V	745%	218%	37%/ 2007/5/31~2009/2/28	13.5%	100
Q+V+Vol	700%	213%	36%/ 2007/5/31~2009/2/28	13.3%	90
Q+V+M	800%	330%	70%*/ 2007/7/31~2009/7/31	N/A*	35
Q+V+Vol+M	750%	315%	75%*/ 2008/9/30~2009/5/31	N/A*	30
Q+V+Vol+M+MC	820%	320%	75%*/ 2008/9/30~2009/7/31	N/A*	20 (시기에 따라 종목수변동)
Q+V+MC	690%	230%	34%/ 2007/4/30~2009/2/28	13.5%	20
S&P 500	456%	250%

* 표시는 ClariFI 통계오류로 미출력된 항목. 가능한 것은 추정치 입력

Equal Weight

	누적수익률	10년 수익률	최대하락(Maximum Drawdown) /기간	Total Risk(월 수익률의 표준편차)	종목수2020/9 기준대략
Q+V	1198%	208%	46%/ 2007/5/31~2009/2/28	17.5%	100
Q+V+Vol	1022%	202%	47%/ 2007/5/31~2009/2/28	16%	90
Q+V+M	610%	253%	95%*/ 2008/8/31~2009/7/31	N/A*	35
Q+V+Vol+M	800%	245%	80%*/ 2007/10/31~2009/7/31	N/A*	30
Q+V+vl+M+MC	750%	235%	80%*/ 2007/6/30~2009/7/31	N/A*	20 (시기에 따라 종목수변동)
Q+V+MC	996%	150%	31%/ 2008/5/31~2009/2/28	14.8%	20
S&P 500	456%	250%

* 표시는 ClariFI 통계오류로 미출력된 항목. 가능한 것은 추정치 입력

2. 구성요소(Portfolio Attribution)

섹터별 구성

섹터별 퍼포먼스

표

그래프

More Posts

Deere 2021 Oct

스토리 농업은 효율이 엄청나게 중요함. (예: 비료 살포 위치, 양 조절)최근 농기계는 AI, 데이터를 통해 경작효율을 높이는 트렌드. 농기계간 IOT구축해서 데이터 교환하고, 자율주행도 자동차보다 더

US Momentum-Quality Screen/Valuation Jun2021

Watchlist Accenture Autozone Gap Humana Align Technology Netapp O’reilly Automotive Valuation Summary 종목명 price value price/value ACCENTURE PLC 635 685 93% ADVANCE AUTO PARTS INC

US Momentum-Quality Screen Documentation

1. 스크린 개요 종목선정 미국 S&P 500 종목에서 Momentum 종합 점수(4항 1 참고)가 가장 높은 20% 중 Quality수치(4항 2 참고)가 가장 높은 20% 비중과 리밸런싱

US Momentum Screen/Valuation May2021

Watchlist Best Buy Hologic Netapp Skyworks Solutions Valuation Summary Company Name Price Value Price/Value(%) ABIOMED INC 296 327 91% ALIGN TECHNOLOGY INC 598 519 115%