전체 Market Cap Weight 누적수익률 10년 수익률 최대하락(Maximum Drawdown) /기간 Total Risk 종목수2020/9 기준대략 Q+V 745% 218% 37%/ 2007/5/31~2009/2/28 13.5% 100 Q+V+Vol 700% 213% 36%/ 2007/5/31~2009/2/28 13.3% 90 Q+V+M
기존 밸류에이션: https://minyoung.app/signet-jewelers-march-2020/ 밸류에이션 밸류에이션: $22 가격: 12 Value Driver 가정 2020: 매출 -20%, 영업이익 0% COVID외 매장 수 감축을 함께 반영. 1분기의 영업손실은 impairment에서
% 모멘텀 밸류 퀄리티 QV S&P 500 2019Dec 0.16% 3.77% 2.71% 3.39% 3.45% 2020Jan 4.84% -3.42% 3.44% -3.17% -0.99% 2020Feb -6.69% -10.87% -5.67% -13.6% -8.4%
% 모멘텀 밸류 퀄리티 QV S&P 500 2019Dec 0.16% 3.77% 2.71% 3.39% 3.45% 2020Jan 4.84% -3.42% 3.44% -3.17% -0.99% 2020Feb -6.69% -10.87% -5.67% -13.6% -8.4%
밸류에이션 밸류에이션: $33 가격: $8 스토리 성장이 정체되어 있고 코로나19의 타격도 있지만, 충격은 이후 1-2년 간 회복할 것이다. 코로나로 인해 매출은 10% 역성장할 것이다. 4분기에
% 모멘텀 밸류 퀄리티 QV S&P 500 2019Dec 0.16% 3.77% 2.71% 3.39% 3.45% 2020Jan 4.84% -3.42% 3.44% -3.17% -0.99% 2020Feb -6.69% -10.87% -5.67% -13.6% -8.4%
Valuation Value 5.4만, Price 4.2만. Underpriced by 24%. 현재 시장기대치와 스토리 현재 가격에 반영된 가정 매출성장 향후 5년간 연 7% , 영업이익률 향후 5년간 23%.
Valuation Value 3.3만, Price 2.8만. Underpriced by 20%. 현재 시장기대치와 스토리 현재 가격에 반영된 가정 매출성장 향후 5년간 연 3% , 영업이익률 향후 5년간 20%.
결과 Ticker Short Name pricemomentum pricevolatility pricepositive Market Cap Market Cap Price:D-1 Value Price/Value CNNE US Equity CANNAE HOLDINGS 97 94 1 3.25B 3.25B 41.11
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