스크린 기준
- 유니버스: S&P 500
- Quality 1st quintile
- Gross Profit to Assets
- Momentum 1st Quintile (아래 5가지 조합)
- 12M-1M 모멘텀
- 1M 모멘텀
- 1M 고점- 1M 저점
- 5D 모멘텀
- 9M 모멘텀
Weight / 리밸런싱
Equal / 분기
백테스트 결과
20Y (2000 3/31~2020 12/31)
- 누적 수익률: 1753% (Annualize 약 15%)
- S&P 500 수익률: 388% (Annualize 약 7%)
- Max Drawdown
- 크기: 42%
- 기간: 18개월(2007 6/30~2008 12/31)
- Total Risk: 19%
10Y(2010 3/31~2020 12/31)
- 누적 수익률: 327% (Annualize 약 13%)
- S&P 500 수익률: 248% (Annualize 약 9.5%)
- Max Drawdown
- 크기 13%
- 기간: 3개월(2019 12/31~2020 3/31)
- Total Risk: 16.5%
